Search
Close this search box.

Bitcoin มีโอกาสลงไป $20,000 ตามทฤษฎี CME Gap 

Share :
Bitcoin 20k

Table of Contents

Bitcoin 20k

ตลาด CME คืออะไร 

ตลาด CME หรือ “Chicago Mercantile Exchange” เป็นตลาดการซื้อขายอนุพันธ์รายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ที่มีสินค้าเพื่อการลงทุนหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ทองคำ, น้ำมัน, ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ, Bitcoin และ Ethereum 

การซื้อขาย Bitcoin & Ethereum futures และ options ที่ตลาด CME, การซื้อขายจะเป็นแบบ cash-settled หมายความว่าไม่มี Bitcoin จริงที่จะเปลี่ยนมือเมื่อสัญญาหมดอายุ แต่จะเป็นการชำระด้วยเงินสด (US dollars) แทน

CME market trading volume

ขอบคุณภาพจาก statista

ในเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมาตลาด CME มี Volume การซื้อขายอนุพันธ์ของ Bitcoin อยู่ที่ $38b ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองมาจาก Binance และ OKX แถมตลาด CME เป็นหนึ่งในตลาด Bitcoin Futures ที่มีสถาบันทางการเงินซื้อขายมากที่สุดในโลก ทำให้ตลาดนี้เป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin 

Bitcoin CME trading volume

ขอบคุณภาพจาก CCData

ทำความเข้าใจ Bitcoin CME Gap

Gap เกิดจากอะไร

Gap คือช่วงราคาที่ไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นระหว่างสองช่วงเวลาการซื้อขายที่ต่อเนื่องกัน ทำให้เกิด “ช่องว่าง” ในกราฟราคา Gap สามารถเกิดขึ้นในกราฟ รายนาที, รายชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน ได้

กรณีของ “Bitcoin CME Gap”, เกิดขึ้นเนื่องจากตลาด Bitcoin CME ไม่ได้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เหมือนกับตลาด Bitcoin ทั่วโลก ตลาด CME ปิดในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด แต่ราคา Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในตลาดอื่น ๆ ทั่วโลก ทำให้เมื่อตลาด CME เปิดอีกครั้ง ราคา Bitcoin อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากที่ปิดครั้งล่าสุด ทำให้เกิด “Gap” หรือช่องว่างในกราฟราคา

Bitcoin CME gap

Gap สำคัญไหม

จุดที่มีการเปิด Gap หลายครั้งมักจะเป็นจุดที่มีนัยยะสำคัญต่อราคาของสินทรัพย์นั้น ไม่ว่าจะเป็น โซนแนวรับ แนวต้าน หรือจุดที่ราคามีการกลับตัว, นักลงทุนหลายคนเชื่อว่า Gap จะต้องถูกปิด หรือราคามักจะเคลื่อนไหวกลับมาเติมช่องว่างที่เกิดขึ้น จึงทำให้หลายครั้งบริเวณที่มี Gap จึงเป็นจุดที่มีนัยยะสำคัญ

ตัวอย่างแรกเป็น Gap ของ Bitcoin ระหว่างราคา $32,930 – $34,420 ที่เกิดวันที่ 23 กรกฏาคม 2021 จะเห็นได้ว่า วันที่ 24 มกราคม 2022 ราคามีการทิ้งตัวเพื่อมาปิด Gap พอดี และเป็นจุดต่ำสุดของราคา Bitcoin ก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นในระยะกลาง

Bitcoin CME gap

ตัตัวอย่างที่สองเป็น Gap ของ Bitcoin ระหว่างราคา $18,460 – $19,080 ที่เกิดวันที่ 11 ธันวาคม 2020 และเป็นจุดกลับตัวระยะสั้นของ Bitcoin ในวันที่ 30 มิถุนายน 2022 ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมา 2ปี แต่ก็ยังเป็นจุดมีนัยยะสำคัญ

ตัวอย่างที่สามเป็น Gap ของ Bitcoin ระหว่างราคา $19,995 – $20,880 ที่เกิดวันที่ 13 มกราคม 2023 จะเห็นได้ว่าตรงบริเวณที่เปิด Gap เป็นจุดแนวรับสำคัญที่ราคาของ Bitcoin กลับตัวพอดี ก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่กว่า 60%

Bitcoin CME gap

หลายครั้งบริเวณที่มีการเปิด Gap มักจะเป็นจุด แนวรับ แนวต้าน ที่สำคัญที่จะทำให้ราคาของ Bitcoin มีการกลับตัว Bitcoin CME Gap จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อขาย Bitcoin ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดที่มีการเปิด Gap ก็ไม่ใช้จุดที่มีนัยยะสำคัญเสมอไป จึงควรใช้ควบคู่กับปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทฤษฎีการปิด Gap

“การปิด Gap” หรือ “Gap Fill” เป็นความเชื่อที่นิยมในหมู่นักลงทุนว่า ราคาของสินทรัพย์มักจะเคลื่อนไหวกลับมาที่ระดับราคาที่เกิด Gap และทำการปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น, จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดว่าทำไมราคาถึงมักจะวิ่งกลับมาปิด Gap 

หลายคนเชื่อว่า Gap มักจะเป็นจุดจิตวิทยาของนักลงทุน ที่ถ้าหากมีการเปิด Gap อยู่ นักลงทุนจะไม่กล้าซื้อ และขายสินทรัพย์เพื่อมารอซื้อเมื่อราคาลงมาปิด Gap หรือ เกิดจากการที่ Market Maker ต้องการกลับไปเติมสภาพคล่องในจุดที่เป็นช่องว่างของราคา

Backtest CME Gap

การ Backtest ครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ตลาด Bitcoin CME เปิดให้ซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 18 ธันวาคม 2017 จนถึง 31 กรกฎาคม 2023 รวมทั้งหมด 1,414 วันทำการ ในกราฟ “BTC1!” บนเว็บไซต์ Tradingview

สถิติทั้งหมด

สถิตินี้มาจากการทำ Backtest Bitcoin CME Gap ที่มีค่าความเบี่ยงเบนมากของราคามากกว่า 1% ใน Timeframe 2ชม, ซึ่ง Timeframe 2ชม เป็นช่วงเวลาที่เล็กที่สุดที่สามารถดูกราฟราคา Bitcoin CME ได้ ในปี 2017 – 2019 

จำนวน Gap ทั้งหมดที่ถูกเปิด 455 Gap

จำนวน Gap ที่ถูกปิด(fill) 445 Gap คิดเป็น 97.8%

จำนวน Gap ที่ถูกปิด(fill) และ ปิดบางส่วน(partial fill) 448 Gap คิดเป็น 98.5%

จำนวน  Gap ที่ถูกปิดบางส่วน 3 Gap

  • วันที่ 25 – 27 กรกฏาคม 2020 ระหว่าง $9,665 – $9,925
  • วันที่ 09 – 12 ตุลาคม 2020 ระหว่าง $11,205 – $11,360
  • วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2020 ระหว่าง $11,370 – $11,505

จำนวน Gap ยังไม่เคยถูกปิดเลย 7 Gap

  • วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2018 ระหว่าง $3,150 – $3,165
  • วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2019 ระหว่าง $3,565 – $3,595
  • วันที่ 22 เมษายา 2020 ระหว่าง $6,865 – $6,875
  • วันที่ 25 – 27 เมษายา 2020 ระหว่าง $7,625 – $7,645
  • วันที่ 06 – 09 พฤษภาคม 2022 ระหว่าง $35,180 – $34,455
  • วันที่ 07 – 09 มกราคม 2023 ระหว่าง $16,940 – $16,955
  • วันที่ 10 – 13 มีนาคม 2023 ระหว่าง $20,330 – $21,110
Bitcoin CME opening gap

สถิติที่น่าสนใจ

Gap ที่ใช้เวลาปิดเร็วที่สุดใช้เวลาเพียง 2ชม หรือแท่งเทียนถัดไป ส่วน Gap ที่ใช้เวลาปิดนานที่สุดใช้เวลา 701วัน เป็น Gap ที่เปิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2017 ที่ราคา $19,485 – $19,265 และปิดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2020 

Bitcoin CME longest gap

Gap ที่ราคา $3,150, $3,565, $6,865 และ $7,625 ทั้ง 4จุด ที่ยังไม่เคยถูกปิด และมีแนวโน้มว่าจะไม่ถูกปิด ล้วนเป็น Gap เล็กที่มีช่วงความห่างของราคาไม่เกิน $35 และไม่ถึง 1% ของราคา Bitcoin ณ ตอนนั้น 

Bitcoin CME never close gap

ตั้งแต่ปี 2017 – 2021 ทุก Gap ที่มีช่องของราคาที่กว้างกว่า $35 ล้วนถูกปิด(fill) หรือ ปิดบางส่วน(partial fill) มีเพียง Gap ที่ราคา $35,180 และ $20,330 เท่านั้นที่มีความกว้างมากกว่า $35 และยังไม่เคยถูกปิด ซึ่งทั้งสอง Gap นี้เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน และยังมีโอกาสกลับไปปิดสูง

สรุปสถิติ

ทฤษฎีการปิด Bitcoin CME Gap นั้นมีความแม่นยำสูงถึง 98% จึงเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์สำคัญที่สามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มราคา Bitcoin ได้ และ จากสถิติจึงพอจะอนุมานได้ว่าถ้าในอนาคตมี Gap ที่มีช่วงความห่างของราคาไม่เกิน $35 และไม่อยู่ในจุดที่เป็นนัยยะสำคัญ ก็มีโอกาสที่ Gap เหล่านั้นจะไม่ถูกปิด ส่วน Gap ที่มีความกว้างมากกว่า $35 มีแนวโน้มที่จะถูกปิดสูง

*สถิติเหล่านี้มาจากการ backtest ใน timeframe 2ชม ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับ timeframe อื่นๆ และอาจจะไม่แม่นยำ 100%

Gap ที่มีโอกาสปิด และ ไม่ปิด

พิจารณาจากราคาของ Bitcoin ปัจจุบันที่อยู่บริเวณ $30,000 ทำให้ Gap ที่โอกาสถูกปิดสูงที่คือ Gap ที่ราคา $20,330 และ $35,180 เพราะเป็น Gap ที่อยู่ใกล้เคียงกับราคา Bitcoin ณ ปัจจุบัน แถมยังมีช่องว่างของราคาที่กว้าง และตรงกับจุดแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญของ Bitcoin และ Gap ทั้งสองจุดนี้ อาจจะเป็นจุดที่มีการกลับตัวของราคา ได้

Bitcoin CME most likely gap

ส่วน Gap ที่ราคา $3,150, $3,565, $6,865 และ $7,625 เป็น Gap เล็กที่มีช่องว่างของราคาที่น้อยมาก อีกทั้งยังอยู่ใน Timeframe ที่เล็ก และระยะเวลาผ่านมานานกว่า 3ปี ทางผู้เขียนจึงคิดว่า Gap เหล่านี้ จะเป็น Gap ที่ไม่ถูกปิด และ Gap สุดท้ายที่ราคา $16,940 – $16,955 ที่ถึงแม้จะเป็น Gap ที่อยู่ไม่ห่างจากราคาปัจจุบันของ Bitcoin มากนัก แต่เป็น Gap ที่มีช่องว่างของราคาเพียงแค่ $15 หรือไม่ถึง 0.1% ของราคา Bitcoin ทางผู้เขียนจึงคาดการณ์ว่านี้จะเป็น Gap ที่เป็นไปได้สูงว่าจะไม่ถูกปิด แต่ก็เป็นจุดที่ควรเก็บไว้เฝ้าระวัง

บทสรุป Bitcoin CME Gap

ทฤษฎีการ ปิด Gap เป็นทฤษฎีที่มีความแม่นยำสูง และหลายครั้งสามารถใช้ดูเป็นจุดแนวนับแนวต้าน หรือจุดที่ราคามีโอกาสกลับตัวได้ แต่เป็นทฤษฎีที่ไม่ระบุระยะเวลาทำให้ไม่มีใครรู้ว่า Gap จะถูกปิดเมื่อไหร่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจึงควรใช้ควบคู่กับทฤษฎี และอินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อพิจารณาในการซื้อขาย Bitcoin

นักลงทุนสามารถอ่านบทความสถิติ Michael Saylor ซื้อขาย Bitcoin 28 ครั้ง ดอยทุกครั้งหรือไม่ได้ที่ Maichael-Saylor

Author

Share :
Related
Monad ระดมทุนได้ 225 ล้านดอลลาร์นำโดย Paradigm - ลุ้น Airdrop ยังไงดี ?
เจาะลึก Injective: บล็อกเชนตัวแรกที่ออกแบบมาเพื่อ DeFi โดยเฉพาะ
อัปเดททุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Restaking และ LRT
สรุปเหตุการณ์ดราม่าบน Blast ที่เกือบจะต้อง Roll-back เป็น Blast Classic